نرخ تغییر قیمت (ROC) یک شاخص تحلیل تکنیکال مبتنی بر حرکت است که درصد تغییر در قیمت بین قیمت فعلی و قیمت را در دوره های معین پیش بینی می کند. شاخص ROC در برابر صفر رسم شده است ، در صورت تغییر قیمت به سمت صعودی ، به سمت بالا به داخل بخش مثبت حرکت می کند و در صورت تغییر قیمت به سمت نزولی حرکت می کند.
این شاخص را می توان برای تشخیص واگرایی ، شرایط فروش زیاد و سبقت و عبور از خط وسط استفاده کرد.
پیشگویی های کلیدی
- نوسان ساز نرخ تغییر قیمت (ROC) نشانگر حرکت بی حد و مرز است که در آنالیز فنی در برابر یک نقطه میانی سطح صفر استفاده می شود.
- افزایش ROC بالای صفر معمولاً روند صعودی را تأیید می کند در حالی که سقوط ROC زیر صفر نشان دهنده روند نزولی است.
- هنگامی که قیمت در حال تثبیت است ، ROC نزدیک به صفر خواهد شد. در این حالت ، مهم است که معامله گران روند کلی قیمت را مشاهده کنند زیرا ROC بینش کمی به جز تأیید ادغام ارائه می دهد.
فرمول نوسان ساز نرخ تغییر قیمت (ROC) :
چگونه می توان شاخص نرخ تغییر قیمت را محاسبه کرد
گام اصلی در محاسبه ROC ، انتخاب مقدار ‘n’ است. معامله گران کوتاه مدت ممکن است مقدار n کوچکی مانند ۹ را انتخاب کنند. سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است مقداری از قبیل ۲۰۰ را انتخاب کنند. مقدار n این است که چند دوره قبل قیمت فعلی با آن مقایسه می شود. در انتخاب مقادیر کوچکتر خواهید دید که ROC با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، اما این نیز می تواند به معنای سیگنالهای کاذب باشد. مقدار بزرگتر بدان معنی است که ROC کندتر واکنش نشان می دهد ، اما سیگنال ها هنگام بروز می توانند معنادارتر باشند.
مقدار n را انتخاب کنید. این می تواند چیزی مانند ۱۲ ، ۲۵ یا ۲۰۰ باشد. معامله گران کوتاه مدت به طور معمول از تعداد کمتری استفاده می کنند در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت از تعداد بیشتری استفاده می کنند.
- آخرین قیمت بسته شدن دوره اخیر را بیابید.
- قیمت نزدیک دوره را از n دوره قبل پیدا کنید.
- قیمت ها را از مراحل دو و سه به فرمول ROC وصل کنید.
- با پایان یافتن هر دوره ، مقدار ROC جدید را محاسبه کنید.
شاخص نرخ تغییر قیمت (ROC) به شما چه می گوید؟
نرخ تغییر قیمت (ROC) به عنوان شاخص حرکت یا سرعت طبقه بندی می شود زیرا قدرت حرکت قیمت را با نرخ تغییر اندازه می گیرد. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام در پایان معاملات امروز ۱۰ دلار باشد و قیمت اختتامیه ۵ روز قبل از معاملات ۷ دلار بود ، ROC پنج روزه ۸۵/۴۲ است ، به عنوان:
((۱۰−۷)÷۷)×۱۰۰=۴۲.۸۵
ROC مانند اکثر نوسان سازهای حرکت ، روی یک نمودار در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. ROC در برابر خط صفر ترسیم می شود که مقادیر مثبت و منفی را متمایز می کند. مقادیر مثبت نشانگر فشار یا حرکت خرید رو به بالا است ، در حالی که مقادیر منفی زیر صفر نشان دهنده فشار فروش یا حرکت رو به پایین است. افزایش مقادیر در هر دو جهت ، مثبت یا منفی ، نشان دهنده افزایش حرکت و حرکت به سمت صفر است که نشان دهنده کاهش حرکت است.
عبور از صفر خط می تواند برای نشان دادن تغییرات روند استفاده شود. بسته به مقدار n استفاده شده ، این سیگنال ممکن است در اوایل تغییر روند (مقدار n کوچک) یا در یک تغییر روند خیلی دیر باشد (مقدار n بزرگتر ROC باشد. بنابراین هشداری به معامله گران است که ممکن است تغییر روند در حال انجام باشد.
معامله گران می دانند که در گذشته ارزش ROC منجر به معکوس قیمت ها شده است. غالبا معامله گران ارزش های مثبت و منفی را در جایی که قیمت با عادی معکوس شود پیدا می کنند. وقتی ROC دوباره به این خوانش های شدید برسد ، معامله گران با هشدار زیاد مواجه می شوند.
ROC همچنین معمولاً به عنوان یک شاخص واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد که نشانگر تغییر روند احتمالی آتی است. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام یا دارایی دیگر در یک جهت حرکت کند در حالی که ROC آن در جهت مخالف حرکت می کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام در طی یک بازه زمانی در حال افزایش است در حالی که ROC به تدریج در حال پایین آمدن است ، ROC نشانگر واگرایی روند نزولی از قیمت است ، که نشانگر تغییر روند احتمالی نزولی است. در صورت پایین آمدن قیمت و پایین نیامدن ROC ، همین مفهوم صدق می کند. این می تواند یک حرکت قیمت را به سمت صعودی نشان دهد. واگرایی یک سیگنال زمان بندی بسیار ضعیف است زیرا واگرایی می تواند مدت زیادی طول بکشد و همیشه معکوس قیمت نخواهد بود.
تفاوت بین نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص لحظه ای Momentum Indicator
دو شاخص بسیار مشابه هستند و در صورت استفاده از مقدار n در هر شاخص ، نتایج مشابهی به دست می آورند. تفاوت اصلی این است که ROC تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت n دوره های قبل را تقسیم می کند. این باعث می شود خروجی درصدی شود. بیشتر محاسبات برای نشانگر حرکت این کار را نمی کنند. در عوض ، اختلاف قیمت به سادگی ۱۰۰ برابر می شود ، یا قیمت فعلی با قیمت n دوره ها تقسیم می شود و سپس ۱۰۰ برابر می شود. هر دو این شاخص ها در پایان داستان های مشابه را بیان می کنند ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است با حاشیه یکی از دیگری را ترجیح دهند. آنها می توانند قرائت کمی متفاوت ارائه دهند.
محدودیت استفاده از شاخص قیمت تغییر نرخ (ROC)
یکی از مشکلات احتمالی استفاده از شاخص ROC این است که محاسبه آن وزن برابر با جدیدترین قیمت و قیمت از دوره های قبل را دارد ، با وجود این واقعیت که برخی از تحلیلگران فنی اقدام اخیر قیمت را از اهمیت بیشتری در تعیین قیمت احتمالی آینده می دانند.
این نشانگر همچنین مستعد نوسان فراوان ، به خصوص در اطراف خط صفر است. این امر به این دلیل است که وقتی قیمت تحکیم می یابد ، تغییرات قیمت کاهش می یابد و شاخص را به سمت صفر می کشد. چنین مواقعی می تواند منجر به چندین سیگنال کاذب برای معاملات روند شود ، اما به تأیید یکپارچگی قیمت کمک می کند.
در حالی که این نشانگر می تواند برای سیگنال های واگرایی استفاده شود ، سیگنال ها اغلب خیلی زود اتفاق می افتند. هنگامی که ROC شروع به واگرایی می کند ، قیمت هنوز هم می تواند برای مدتی در جهت روند قرار گیرد. بنابراین ، واگرایی نباید به عنوان یک سیگنال تجارت عمل کند ، بلکه در صورت وجود سایر سیگنال های معکوس از دیگر شاخص ها و روش های تحلیل ، می تواند برای تأیید تجارت کمک کند.
منبع : اینوستوپدیا