استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی

اوناردو پیسانو ، با نام مستعار فیبوناچی ، یک ریاضیدان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیزا متولد شد. پدر وی گوگللیمو بوناسیو در یک پستی در بوگیا مشغول به کار بود ،که اکنون بناما ، بندر مدیترانه ای در شمال شرقی الجزایر است. فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا آموخت و در طی سفرهای گسترده خود ، از مزایای سیستم عددی هندو-عربی یاد گرفت.

پیشگویی های کلیدی

• در دنباله اعداد فیبوناچی ، بعد از 0 و 1 ، هر عدد جمع دو عدد قبلی است.
• در زمینه تجارت ، اعدادی که در بازپرداختهای فیبوناچی استفاده می شود ، در دنباله فیبوناچی اعدادی نیستند. در عوض ، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله حاصل می شوند.
• سطح های فیبوناچی اصلاح با گرفتن امتیاز بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای تولید شبکه به تصویر کشیده می شوند. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط معکوس قیمت ممکن استفاده می شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 ، پس از بازگشت به ایتالیا ، Fibonacci آنچه را که در ‘Liber Abaci’ (‘کتاب چرتکه’ آموخته بود) مستند کرد. در کتاب ‘Liber Abaci’ ، فیبوناچی سریال عددی را توصیف کرده است که اکنون نام وی قرار گرفته است. در دنباله اعداد فیبوناچی ، بعد از 0 و 1 ، هر عدد جمع دو عدد قبلی است. از این رو ، دنباله به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 و غیره ، تا بی نهایت گسترش می یابد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از شماره قبل است.

این مقدار: 1.618 Phi یا ‘نسبت طلایی’ نامیده می شود. نسبت طلایی به طور مرموزی در دنیای طبیعی ، معماری ، هنرهای زیبا و زیست شناسی ظاهر می شود. به عنوان مثال ، این نسبت در پارتنون مشاهده شده است ، در نقاشی لئوناردو داوینچی مونا لیزا ، گل آفتابگردان ، گلبرگهای گل رز ، پوسته صدف ، شاخه های درخت ، چهره های انسانی ، گلدان های یونان باستان و حتی کهکشان های مارپیچی فضای بیرونی.

معکوس نسبت طلایی (1.618) برابر با 0.618 است که در تجارت Fibonacci نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

سطح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی

در زمینه تجارت ، اعدادی که در بازپرداختهای فیبوناچی استفاده می شود ، در دنباله فیبوناچی اعدادی نیستند. در عوض ، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله حاصل می شوند. اساس نسبت فیبوناچی ‘طلایی’ به میزان 61.8٪ از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی به عددی که در ادامه می آید ناشی می شود.

به عنوان مثال ، 89/144 = 0.6180. نسبت 38.2٪ از تقسیم یک عدد در سری Fibonacci به تعداد دو مکان به سمت راست حاصل می شود. به عنوان مثال: 89/233 = 0.3819. نسبت 23.6٪ از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی به تعداد سه مکان در سمت راست حاصل می شود. به عنوان مثال: 89/377 = 0.2360.

سطح های فیبوناچی با گرفتن امتیاز بالا و پایین در یک نمودار و علامت گذاری نسبت های کلیدی فیبوناچی 23.6٪ ، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای تولید شبکه به تصویر کشیده می شوند. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی قیمت استفاده می شود.

سطح 50٪ اصلاحی معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی قرار دارد که با استفاده از نرم افزار نمودار می توان ترسیم کرد. اگرچه سطح 50٪ اصلاحی مبتنی بر عدد فیبوناچی نیست ، اما به طور گسترده ای به عنوان یک سطح معکوس بالقوه مهم مورد بررسی قرار می گیرد ، به ویژه در تئوری داو .

سطوح بازپرداخت فیبوناچی به عنوان استراتژی معاملاتی

برداشت های فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت روند استفاده می شود. در این سناریو ، معامله گران رعایت اصولی در یک روند را مشاهده می کنند و سعی می کنند با استفاده از سطح Fibonacci، ورودی های کم خطر را در جهت روند اولیه قرار دهند. معامله گران با استفاده از این استراتژی پیش بینی می کنند که یک قیمت احتمال افزایش سطح از سطح فیبوناچی در جهت روند اولیه  را دارد یا خیر.

به عنوان مثال ، در نمودار روزانه یورو / دلار در زیر می توانیم ببینیم که روند نزولی عمده در ماه مه 2014 (نقطه A) آغاز شده است. سپس قیمت آن در ماه ژوئن (نقطه B) پایین آمد و تقریباً به سطح 38.2٪ فیبوناچی حرکت نزولی (نقطه C) رسید.

در این حالت ، سطح 38.2٪ می توانست مکانی عالی برای ورود به موقعیت کوتاه باشد تا بتواند از ادامه روند نزولی که در ماه مه آغاز شده است ، سرمایه گذاری کند. شکی نیست که بسیاری از معامله گران نیز سطح 50٪ صعودی و سطح 61.8٪ اصلاحی را مشاهده می کردند ، اما در این حالت ، بازار به اندازه کافی صعودی نبود تا به آن نقاط برسد. در عوض ، EUR / USD کم تر شد و روند حرکت نزولی را از سر گرفت و نرخ حرکتی نسبتاً روان را از دست داد.

احتمالاً اگر قیمت به سطح فیبوناچی برسد ، احتمال وقوع معکوس افزایش می یابد. سایر شاخص های فنی محبوب که در رابطه با سطح فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرند شامل الگوهای شمعدان ، خطوط روند ، حجم ، نوسانگرهای حرکت و میانگین های متحرک است. تعداد بیشتری از نشانگرهای تأیید شده در بازی برابر با سیگنال واژگونی قوی تر هستند.

بازپرداختهای فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام ، کالاها و صرافی ها استفاده می شود. آنها همچنین در چندین بازه زمانی استفاده می شوند. با این حال ، مانند سایر شاخص های فنی ، ارزش پیش بینی متناسب با چهارچوب زمانی استفاده شده است ، و وزن بیشتری به بازه های زمانی طولانی تر داده می شود. به عنوان مثال ، 38.2 retracement اصلاح در نمودار هفتگی یک سطح فنی بسیار مهمتر از 38.2٪ اصلاح در نمودار 5 دقیقه ای است.

با استفاده از پسوندهای فیبوناچی

در حالی که از سطح فیبوناچی اصلاح می توان برای پیش بینی مناطق بالقوه پشتیبانی یا مقاومت استفاده کرد که در آن معامله گران می توانند وارد بازار شوند و به امید از سرگیری روند اولیه ، برنامه های افزودنی فیبوناچی می توانند این استراتژی را با ارائه سودآوری مبتنی بر فیبوناچی تکمیل کنند. پسوندهای فیبوناچی شامل سطحی است که فراتر از سطح استاندارد 100٪ کشیده شده است و توسط معامله گران می تواند در مناطقی از پروژه استفاده شود که از جهت بالقوه روند مناسبی را برای تجارت خود بدست می آورند. سطح اصلی پسوند فیبوناچی 161.8، ، 261.8 .6 و 423.6 است.

بیایید با استفاده از همان نمودار روزانه یورو / دلار در اینجا به مثالی در اینجا بیاییم:

با نگاهی به سطح الحاقات فیبوناچی که در نمودار EUR / USD در بالا کشیده شده است ، می توانیم ببینیم که یک هدف بالقوه قیمت برای معامله گر که دارای موقعیت کوتاهی از 38٪ اصلاحی که قبلاً گفته شد ، در زیر سطح 161.8٪ ، در نرخ 1.3195 قرار دارد.

کلام آخر

سطح فیبوناچی اغلب نقاط معکوس را با دقت نشان می دهد. با این حال ، آنها از آنچه که به صورت گذشته نگر به نظر می رسند سخت تر هستند. این سطوح به عنوان ابزاری در یک استراتژی وسیع تر مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت ایده آل ، این استراتژی راهی است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق معکوس بالقوه ارائه ورودی های تجاری با ریسک کم ، با پتانسیل بالا است.

با این حال ، ابزار تجارت معاملات فیبوناچی ، تمایل دارد از مشکلات مشابه سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت بکاهد. طبق بررسی های ایران بلاکچین ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و بازپرداخت ها برای قرار دادن معاملات در روند قیمت های بلند مدت موفق می شوند.با استفاده از شاخص های دیگر یا سیگنال های فنی ، فیبوناچی  می تواند حتی قوی تر شود.

منبع: investopedia