نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است که با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم و به روز ، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین در مدت زمانی خاص مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی انتخاب می شود. مزایایی فراوان در استفاده از میانگین متحرک در تجارت شما وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای معامله گران کوتاه مدت بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی باشند

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن نویزهای بازار از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت ، روند قیمت را هموار می کند.
• میانگین های متحرک می توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط ​​به کار گیرند.
• متداول ترین کاربردهای MA برای شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی از میانگین های در حال حرکت آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی ایجاد کند.
• در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود به اندازه کافی مفید هستند ، آنها پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) را تشکیل می دهند.

چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟

یک MA به کاهش مقدار نویز در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اصلی در مورد اینکه کدام یک از قیمت ها در حال حرکت است ، بدست آورید. در صورت افزایش قیمت ، قیمت به طور کلی بالا می رود یا اگر زاویه به سمت پایین باشد ، قیمت به طور کلی در حال پایین آمدن است.

یک MA می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کنند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این امر به این دلیل است که متوسط ​​مانند کف (حمایتی) عمل می کند . در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه از این طریق به میانگین متحرک ‘احترام’ نمی گذارد. قیمت ممکن است قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک MA باشد ، روند صعودی در حال افزایش است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین متحرک می تواند طول های مختلفی داشته باشد ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیری در بازه زمانی خاص، نشان دهنده روند نزولی است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA پنج روزه (SMA) قیمت پنج روز اخیر را محاسبه و آن را به پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به حالت بعدی متصل است و خط جریان یکتایی ایجاد می کند.

میانگین محبوب دیگر در حال حرکت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری را نسبت به قیمت های اخیر اعمال می کند. اگر SMA 50 روزه و EMA 50 روزه را در همان نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA با توجه به وزن اضافی در داده های قیمت اخیر ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نمودار نرم افزار و سیستم عامل های معاملاتی محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین هیچ ریاضی دستی برای استفاده از یک MA لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بورس یا بازار مالی بهتر کار کند و در مواقع دیگر ، SMA  ممکن است بهتر عمل کند. چهارچوب زمانی که برای یک MA انتخاب شده باشد ، همچنین نقش مهمی در اثربخشی آن (صرف نظر از نوع) دارد.

طول میانگین متحرک

طول متوسط ​​متحرک مشترک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طول بسته به افق زمانی معامله گر ، می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

چهارچوب زمانی یا طولی که برای یک MA انتخاب کرده اید ، همچنین ‘دوره بازگشت به عقب’ نیز گفته می شود و می تواند در تأثیرگذاری آن نقش بزرگی داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه نسبت به MA با یک دوره برگشت طولانی بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین حرکت ۲۰ روزه نزدیکتر از قیمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ، قیمت واقعی را ردیابی می کند.

۲۰ روز ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت از سود تحلیلی برخوردار باشد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می کند و بنابراین ‘تاخیر’ کمتری نسبت به MA بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلند مدت سود بیشتری داشته باشد.

تاخیر، زمانی است که طول میکشد تا یک MA برای نشان دادن یک وارونگی احتمالی به شما خبر بدهد. به یاد بیاورید که ، به عنوان یک راهنمای کلی ، وقتی قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است ، این روند در نظر گرفته می شود. بنابراین وقتی قیمت پایین تر از MA قرار می گیرد ، براساس آن MA معکوس می شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه ، سیگنالهای ‘واژگونی’ بیشتری را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه فراهم می کند.

یک میانگین متحرک می تواند به هر طول باشد: ۱۵ ، ۲۸ ، ۸۹ و غیره. تنظیم MA برای ایجاد سیگنال های دقیق تر در داده های تاریخی ممکن است به ایجاد سیگنال های آینده بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی — کراس اوور

کراس اوور یکی از اصلی ترین استراتژی های MA است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، یعنی زمانی که قیمت از بالاتر یا پایین تر از MA عبور می کند، سیگنال تغییر احتمالی روند را نشان میدهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار است: یکی طولانی تر و دیگری کوتاه تر. وقتی MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند ، این یک سیگنال خرید است ، زیرا این امر نشان می دهد روند در حال افزایش است. این به ‘صلیب طلایی‘ معروف است.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت از  MA طولانی مدت از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند نزولی دارد. این استراتژی به ‘صلیب مرده / مرگ’ معروف است.

معایب  MA

میانگین های متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شوند و هیچ چیز در مورد محاسبه از نظر ماهیت قابل پیش بینی نیست. بنابراین ، نتایج با استفاده از میانگین های متحرک می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات ، بازار به حمایت و مقاومت از سیگنالهای تجاری MA احترام می گذارد و در بعضی مواقع ،به این شاخص ها توجهی نمیکنند.

یکی از مشکلات اساسی این است که ، قیمت ممکن است به جلو و عقب برگردد و وارونگی چندین روند یا سیگنالهای تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است از شاخص دیگری استفاده کنید تا به روشن شدن روند کمک کنید. همین اتفاق می تواند در مورد کراس اوور رخ دهد که MA برای مدت زمانی ‘درهم می شوند’ و باعث می شوند چندین تجارت از دست داده شود.

MA ها در شرایط اوج مارکت روند کار بسیار خوبی دارند. تنظیم کادر زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در بعضی مقاطع ، این مسائل بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی انتخاب شده برای میانگین (های) متحرک ، به احتمال زیاد رخ می دهند.

کلام آخر

یک میانگین متحرک داده های قیمت را با هموار کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده ، ساده می کند. این باعث می شود دیدن روند راحت تر شود. میانگین های متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد علائم کاذب شود. میانگین های متحرک با دوره بازگشت کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) نیز سریعتر از تغییرات میانگین نسبت به میانگین با دوره برگشت طولانی تر (۲۰۰ روز) پاسخ می دهند.

حرکت متقاطع متوسط ​​یک استراتژی رایج برای ورود و خروج است. MA همچنین می تواند مناطقی از حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند.متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی استوار است و به طور متوسط ​​قیمت متوسط ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

منبع : اینوستوپدیا